НБУ начал внедрять новые оценки рисков при обследовании банков

Нацбанк начал внедрение в Украине новых оценок рисков при обследовании банков (risk-based approach), сообщили финансистам в НБУ на встрече с надзорным департаментом регулятора.

Вчера чиновники разослали по всей банковской системе соответствующую презентацию.

В ней сообщается, что НБУ уже разработал методику оценки банков на основании европейской методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation process). «Она характеризует угрозы для жизнеспособности банка и указывает на потребность принятия надзорных действий, в зависимости от рисков деятельности», — отмечают в руководстве центробанка.

Методология базируется на результатах оценки 4 элементов (без автоматического подсчета):

  • Анализ и оценка бизнес-модели банка.
  • Оценка корпоративного управления и системы внутреннего контроля.
  • Оценка рисков капитала (кредитного, рыночного, процентного, операционного) и его достаточность для их покрытия.
  • Оценка рисков ликвидности и финансирования и достаточности ликвидности.

«Общая оценка SREP учитывает имеющуюся в НБУ информацию о банке: отчетность, результаты проверок и мониторинга, самооценку банка по качеству корпоративного управления и внешнего контроля (опросник). Также она влияет на стратегию надзора за банком, раздел надзорных ресурсов, в том числе и формирование плана инспекционных проверок», — отмечают нацбанковцы.

Они не скрывают — Нацбанк может настаивать на дополнительной капитализации банка (для покрытия рисков) по результатам оценки устойчивости банка. Может инициировать инспекционные проверки и вводить своего куратора.

Оценка SREP будет полностью определять жизнь и судьбу каждого банка. Согласно презентации центробанка, по ее результатам будет определяться:

  • Стратегия надзора за банком, в том числе потребность в мерах раннего вмешательства.
  • Жизнеспособность банка на дальнейшие 12 месяцев и стойкость его стратегии на 3 года.
  • Достаточность капитала и ликвидности для покрытия рисков.
  • Потребность в проведении инспектирования.

Каждый банк будет оцениваться исходя из своей бизнес-модели, которых в НБУ сейчас видят пять:

  • универсальная — существенные доли в активах и обязательствах занимают операции с юридическими, физическими лицами, другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями;
  • розничная — основную долю в активах и обязательствах занимают операции с физическими лицами;
  • корпоративная — основную долю в активах составляют кредиты, предоставленные юридическим лицам, в обязательствах превалируют средства, привлеченные от юрлиц;
  • корпоративная с розничным финансированием — основную долю в активах занимают кредиты, предоставленные юридическим лицам, в обязательствах превалируют средства, привлеченные от населения;
  • ограниченное кредитное посредничество — доля предоставленных кредитов юридическим и физическим лицам является незначительной (менее 30%), либо основная доля кредитов предоставлена ограниченному кругу лиц, или активные операции осуществлены собственными средствами.